Job Description
Job Description: *English version below* Über den Bereich Die Group Strategic Analytics (GSA) bündelt die quantitative und modellierungsbezogene Expertise der Bank in einer zentralen Einheit. Mit gruppenweiter Verantwortung für die Modellentwicklung verfolgen die Strats in GSA einen bereichs und funktionsübergreifenden Ansatz zur Lösung quantitativer Fragestellungen. In einem zunehmend komplexen regulatorischen und technologischen Umfeld bietet diese Position vielfältige Einsatzmöglichkeiten sowie hervorragende Chancen zur fachlichen und persönlichen Weiterentwicklung.Sie werden Teil eines MarketRiskStratsProjektteams mit Fokus auf die Konzeption und Implementierung von Marktrisikomodellen auf der TradeFinderPlattform. Das Team leistet einen wesentlichen Beitrag zum internen Marktrisikomodell und zum StresstestFramework der Bank und arbeitet eng mit Einheiten aus Risk Methodology, Marktdaten, Desk Strats, Pricing, Trading sowie IT zusammen – standortübergreifend (z. B. Frankfurt, Berlin, London, Mumbai). Das Team verfügt über mehrjährige Erfahrung und unterstützt Dich beim Einstieg in deine neue Rolle.
Responsibilities + Skills
Education
Strong programming skills in Python for quantitative modelling and production systems (essential)Experience with professional software development practices such as JIRA, Git, testing and controlled releases (essential)Solid understanding of market risk methodologies such as VaR, FRTB or stress testingAbility to communicate complex quantitative topics clearly to technical and nontechnical audiencesFluency in EnglishUniversity degree in a quantitative discipline or equivalent practical experience
Experience
