Job Description: *English version below* Über den Bereich Die Group Strategic Analytics (GSA) bündelt die quantitative und modellierungsbezogene Expertise der Bank in einer zentralen Einheit. Mit gruppenweiter Verantwortung für die Modellentwicklung verfolgen die Strats in GSA einen bereichs und funktionsübergreifenden Ansatz zur Lösung quantitativer Fragestellungen. In einem zunehmend komplexen regulatorischen und technologischen Umfeld bietet diese Position vielfältige Einsatzmöglichkeiten sowie hervorragende Chancen zur fachlichen und persönlichen Weiterentwicklung.Sie werden Teil eines MarketRiskStratsProjektteams mit Fokus auf die Konzeption und Implementierung von Marktrisikomodellen auf der TradeFinderPlattform. Das Team leistet einen wesentlichen Beitrag zum internen Marktrisikomodell und zum StresstestFramework der Bank und arbeitet eng mit Einheiten aus Risk Methodology, Marktdaten, Desk Strats, Pricing, Trading sowie IT zusammen – standortübergreifend (z. B. Frankfurt, Berlin, London, Mumbai).Diese Rolle eignet sich besonders für JuniorQuantitativeDeveloper oder Strategen, die ihre Erfahrung im Bereich Marktrisikomodellierung in einer produktiven Umgebung vertiefen möchten, unterstützt durch erfahrene Kollegen. Ihre Aufgaben Unterstützung bei der Entwicklung, Weiterentwicklung und Wartung von Marktrisiko und Kapitalmodellen, insbesondere im Kontext von FRTBIMA und MarktrisikoStresstestsUmsetzung regulatorischer und fachlicher Anforderungen in robusten, produktionsreifen PythonCode unter Anleitung erfahrener StratsMitarbeit bei der Analyse, Validierung und Dokumentation des Modellverhaltens und der ErgebnisseUnterstützung bei der Identifikation und Bewertung von Anwendungsfällen für Advanced Analytics und KITechniken im MarktrisikomanagementVerantwortungsbewusster Einsatz moderner Werkzeuge wie KIgestützter Code-Assistenten zur Steigerung der Produktivität unter Einhaltung interner Entwicklungs und GovernanceStandardsZusammenarbeit mit Händlern, Risikomanagern, quantitativen Analysten und Technologiepartnern über verschiedene Regionen hinwegÜbernahme eigener Arbeitspakete sowie kontinuierlicher Aufbau von Fachwissen zu Marktrisikomethoden und systemen 

Sehr gute PythonProgrammierkenntnisse in einer professionellen Umgebung sowie Interesse an quantitativer Modellierung (essenziell)Grundkenntnisse professioneller SoftwareEntwicklungspraktiken (z. B. Git, Testing, Issue Tracking, kontrollierte Releases) (essenziell)Grundlegendes Verstndnis von Marktrisikokonzepten wie VaR, Stresstests oder FRTB (akademisch oder praktisch)